В составе поезда «Саратов–Адлер» курсируют и волгоградские вагоны – 3 плацкартных и 2 купейных в зимний и 1 плацкартный и 2 купейных в летний периоды.
Для обеспечения более высокого уровня комфортности и обслуживания пассажиров руководством Дирекции по обслуживанию пассажиров Приволжской магистрали было принято решение сформировать «Волгу» только из новых вагонов постройки 2005 года.
Плацкартные вагоны оснащены установками кондиционирования воздуха, а в штабных вагонах с радио–купе есть купейные места для инвалидов и душевая кабина. С июля 2005 года в состав поезда включено и детское купе, где дети находятся под присмотром проводника или родителей. Купе оборудовано кондиционером, современной аудио- и видеоаппаратурой, компьютером с игровой приставкой. Во всех вагонах обновлены настенные таблички с необходимой информацией для пассажиров
В августе 2005 года Федеральной пассажирской дирекцией ОАО «РЖД» фирменному поезда №343/344 сообщением «Саратов–Адлер» присвоено название «Волга», а так же был утверждён новый эскиз наружного оформления кузова вагона.