По преданию, Януарий еще в юном возрасте стал христианином, а вскоре получил сан епископа. Во время гонений императора Диоклетиана на христиан молодой священнослужитель регулярно посещал диаконов Соссия и Прокла, томящихся в темнице, и совместно с ними совершал литургию.
Во время одной из них Януария арестовали, а после вместе с Созием и Проклом бросили в печь. Но они остались невредимы. Затем их отдали на съедение зверям — но хищники не тронули их. В итоге Януария и его товарищей лишили голов.
Среди всех святых, почитаемых в этот день, русский народ выбрал для названия праздника имя Прокла — во-первых, как наиболее распространенное в крестьянской среде, а во-вторых, как созвучное слову «проклятие». Дело в том, что в этот день было принято проклинать нечистую силу. Старики выходили за околицу, вставали лицом на запад (эта сторона света считалась символом тьмы) и произносили заговоры. Злые силы отступали.